Finance · Basel III / IV

Systemic Risk Engine

Modellierung von Basel IV Makro-Stresstests auf die Bilanzen systemrelevanter Institute.

Systematik: Steigende Risiken blähen die Risikogewichteten Aktiva (RWA) in der linken Waagschale auf, während Abschreibungen das Kernkapital (CET1) rechts vernichten. Kippt die Waage unter das aufsichtsrechtliche Minimum, droht eine Restrukturierung.

Asset Risk (RWA)

0.0 Mrd

Institut

0.0 Mrd

CET1 Ratio 13.5%

Ziehen / Wischen für Lichtreflexionen

1. Institut (Q1/2025 Estimates)

2. Makroökonomische Schocks

Historische Krisen

System Resilience Score

-- /100 --

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System-Diagnose (Realtime)

Das Portfolio ist im Gleichgewicht. Die Kapitalpuffer sind ausreichend dimensioniert.

System Stress Overview — Alle Institute

Regulatorisches Minimum: 10.5% CET1

Institut	CET1 Ratio	Kapitallücke (Mrd)